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盈峰资本量化市场周报第1期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-05-28

一、 本周重大事件

1. 美国国会的一名高级助理称,特朗普政府向国会表示,美国政府已达成一项协议以便让中兴通讯恢复业务运营。美国商务部就此协议与国会议员进行了沟通。根据协议,中兴通讯需支付一笔巨额罚款,在公司内部安排美国的合规官员,并对其管理团队作出改变。随后,美国商务部将取消一项禁止中兴通讯购买美国产品的命令。

2. 自7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%.

3. 5月23日,美国总统特朗普指示商务部长罗斯考虑对进口汽车及零配件启动所谓的“232调查”,测定进口汽车及零配件对美国国家安全的影响。调查遭到美国国会议员、商界领袖、汽车制造商、经销商以及其他贸易伙伴的强烈反对。


二、 市场表现

本周上证综指收盘报3141.3032,增长率-1.63%;沪深300收盘报3816.498,增长率-2.22%;上证50指数报2661.29,增长率-2.89%;中证500指数报5917.80,增长率-1.29%;中小板指收盘报7193.4387,增长率-2.01%;创业板指收盘报1804.5488,增长率-1.75%;申万A股收盘报3493.24,增长率-1.4%,。

数据来源:Wind资讯


三、 行业收益

本周所有行业因子收益如下图:

数据来源:Barra

本周涨幅前三的行业海洋业、日常消费品、汽车与汽车零部件,涨幅分别是4.29%、2.68%、2.66%;跌幅前3的分别是能源、综合、有色金属,跌幅分别为3.29%、1.58%、1.48%。


四、 风格因子收益

本周所有风格因子收益如下图:

数据来源:Barra

本周涨幅最大的两个因子分别动量、波动,涨幅分别是0.28%、0.17%;跌幅前2的分别是市值、盈利,跌幅分别为0.67%、0.31%。