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盈峰资本量化市场周报第2期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-06-05

一、 本周重大事件
1. 6月2日至3日,中美团队在北京钓鱼台国宾馆进行贸易磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
2. 6月1日,特朗普政府自即日起对来自欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品征收进口关税,宣告对三大贸易伙伴打响了贸易战的第一枪。欧盟将实施对摩托车和花生酱等美国产品征收关税的计划。墨西哥表示,将对美国钢铁、猪肉、苹果、葡萄和蓝莓等一系列产品征收报复性关税。加拿大方面称,将对美国的钢铝产品以及日用消费品等征收报复性附加关税,总价值约为128亿美元。

二、 市场表现
本周上证指数收盘报3075.1372,增长率-2.11%;沪深300收盘报3770.5891,增长率-1.2%;上证50收盘报2647.19,增长率-0.53%;中证500收盘报5685.12,增长率-3.93%;中小板指收盘报7001.5454,增长率-2.67%;创业板指收盘报1709.5476,增长率-5.26%;申万A股收盘报3393.64,增长率-2.85%。
 


数据来源:Wind资讯

三、 行业收益
本周所有行业涨跌幅如下图:
 
数据来源:Barra
本周涨幅前三的行业饮料、消费者服务、食品,涨幅分别是8.49%、5.94%、4.68%;跌幅前3的分别是航空航天与国防、银行、轨道交通及运输,跌幅分别为2.3%、2.14%、1.82%。

四、 风格因子收益
本周所有因子涨跌幅如下图:
 
数据来源:Barra
本周涨幅最大的两个因子分别市值、盈利,涨幅分别是1.12%、0.57%;跌幅前2的分别是流动性、波动,跌幅分别为0.77%、0.75%。