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盈峰资本量化市场周报第14期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-08-28

盈峰资本量化市场周报


一、    重大事件

1.  823日,美国开始对中国出口的160亿商品征收25%的额外关税。一分钟后,中国对美约160亿美元商品加征25%关税于同日正式实施。

2.  银保监会发布《中国银行保险监督管理委员会关于废止和修改部分规章的决定》,取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制,实施内外资一致的股权投资比例规则,持续推进外资投资便利化。

二、    市场表现

上证综指收盘报2729.43,增长率为2.27%;沪深300收盘报3325.33,增长率为2.96%;上证50收盘报2472.0,增长率为4.12%;中证500收盘报4852.29,增长率为1.03%;中小板指收盘报5851.91,增长率为1.58%;创业板指收盘报1450.09,增长率为1.1%;申万A股收盘报2914.17,增长率为1.85%


数据来源:Wind资讯

三、    行业收益

所有行业涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅前三的行业分别银行、综合金融服务、航空航天与国防,涨幅分别是2.8%1.47%1.46%;跌幅前3的分别是纺织品、服装与奢侈品、贸易及物流、化工,跌幅分别为2.26%1.89%1.38%

四、    风格因子收益

所有因子涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅最大的两个因子分别动量、价值,涨幅分别是0.65%0.24%;跌幅前2的分别是中盘、流动性,跌幅分别为0.35%0.22%