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盈峰资本量化市场周报第16期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-09-11



2018年0903-20180907

一、    重大事件

1.     特朗普表示,除了已经提议的2000亿美元中国商品外,已准备好对另外价值2670亿美元的中国商品加征进口关税。

2.     新个税法将于明年11日起实施,其中引入了反避税条款,税务机关对个人在境外避税地避税可补征税款。中国将在今年9月首次与其他部分国家交换CRS信息,这可以让中国税务机关掌握个人境外收入。对评估列为高风险的纳税人,税务机关将有针对性地开展税务检查并采取相应后续管理措施。

二、    市场表现

上证综指收盘报2702.3,增长率为-0.84%;沪深300收盘报3277.64,增长率为-1.71%;上证50收盘报2437.68,增长率为-1.49%;中证500收盘报4791.78,增长率为-0.48%;中小板指收盘报5714.39,增长率为-2.23%;创业板指收盘报1425.23,增长率为-0.69%;申万A股收盘报2869.74,增长率为-1.12%


数据来源:Wind资讯

三、    行业收益

所有行业涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅前三的行业分别航空航天与国防、能源、软件,涨幅分别是6.92%1.88%1.58%;跌幅前3的分别是家庭耐用消费品、材料、汽车与汽车零部件,跌幅分别为1.38%1.18%1.13%

四、    风格因子收益

所有因子涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅最大的两个因子分别价值、波动,涨幅分别是0.61%0.37%;跌幅前2的分别是动量、市值,跌幅分别为0.59%0.22%