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盈峰资本量化市场周报第17期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-09-21

20180910-20180914

一、    重大事件

1.中国经济50人论坛于916日在北京钓鱼台国宾馆举行,主题为:新时代改革开放的使命。

2.美国《华尔街日报》刚刚援引消息人士说法称,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判,地点将在北京或者华盛顿,时间是未来几周

二、    市场表现

上证综指收盘报2681.64,增长率为-0.76%;沪深300收盘报3242.09,增长率为-1.08%;上证50收盘报2425.42,增长率为-0.5%;中证500收盘报4670.08,增长率为-2.54%;中小板指收盘报5533.3,增长率为-3.17%;创业板指收盘报1366.57,增长率为-4.12%;申万A股收盘报2821.65,增长率为-1.68%


数据来源:Wind资讯

三、    行业收益

所有行业涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅前三的行业分别能源、海洋业、饮料,涨幅分别是2.32%1.78%1.65%;跌幅前3的分别是医疗保健、日常消费品、建筑材料,跌幅分别为2.03%1.74%1.63%

四、    风格因子收益

所有因子涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅最大的两个因子分别市值、价值,涨幅分别是0.54%0.17%;跌幅前2的分别是动量、波动,跌幅分别为0.9%0.68%