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盈峰资本量化市场周报第18期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-10-08


20180917-20180921

一、    重大事件

1.  917日,美国宣布将于924日起对约2000亿美元中国商品加征10%关税,1911日起之前升至25%。如果中国针对美国农民或其他产业采取反制措施,美国将对剩余2670亿美元中国商品加征关税。

2.  华盛顿方面对负责中国军队武器装备的中央军委装备发展部及该部部长李尚福中将实施制裁。原因是中国的中央军委装备发展部从俄罗斯一家武器出口企业购买了战斗机和导弹,而这家俄罗斯企业受到美国制裁。 为了抗议美国对这名军官的制裁,中国拒绝了美方进一步贸易谈判的邀请,并召见在北京的美国驻华大使。

二、    市场表现

上证综指收盘报2797.48,增长率为4.32%;沪深300收盘报3410.49,增长率为5.19%;上证50收盘报2573.6,增长率为6.11%;中证500收盘报4805.22,增长率为2.89%;中小板指收盘报5749.2,增长率为3.9%;创业板指收盘报1411.12,增长率为3.26%;申万A股收盘报2927.72,增长率为3.76%


数据来源:Wind资讯

三、    行业收益

所有行业涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅前三的行业分别航空业、饮料、消费者服务,涨幅分别是3.52%3.07%1.77%;跌幅前3的分别是航空航天与国防、硬件及半导体、软件,跌幅分别为3.05%1.78%1.73%

四、    风格因子收益

所有因子涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅最大的两个因子分别市值、波动,涨幅分别是0.63%0.54%;跌幅前2的分别是中盘、杠杆,跌幅分别为0.52%0.22%