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盈峰资本量化市场周报第19期

文章来源:盈峰资本发布时间:2018-10-09


2018年09月24日-2018年09月28日

一、    重大事件

1.  104日,美国副总统彭斯在星期四的一个演讲中全面指责中国,尤其是诬称北京试图破坏美国即将到来的中期选举和下一次总统大选。105日美国五角大楼发表了一份报告,指责中国企图破坏美国的国防工业基础。

2.  9月全国制造业PMI50.8%,较8月小幅回落0.5个百分点,处历年同期中等偏低水平,指向制造业景气转弱。

3.  《商业银行理财业务监督管理办法》终于落地,公募银行理财产品可以进行股票的政策落实。

二、    市场表现

上证综指收盘报2821.35,增长率为0.85%;沪深300收盘报3438.86,增长率为0.83%;上证50收盘报2606.67,增长率为1.28%;中证500收盘报4800.73,增长率为-0.09%;中小板指收盘报5750.77,增长率为0.03%;创业板指收盘报1411.34,增长率为0.02%;申万A股收盘报2934.72,增长率为0.24%


数据来源:Wind资讯

三、    行业收益

所有行业涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅前三的行业分别医疗保健、日常消费品、饮料,涨幅分别是1.53%1.47%1.43%;跌幅前3的分别是地产业、消费者服务、硬件及半导体,跌幅分别为1.66%1.34%1.16%

四、    风格因子收益

所有因子涨跌幅如下图:


数据来源:Barra

涨幅最大的两个因子分别动量、市值,涨幅分别是0.62%0.41%;跌幅前2的分别是流动性、盈利,跌幅分别为0.23%0.14%